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节后首日权益ETP高开低走,场内货基高折价——ETP日报

/2019-01-14 17:18

  分析师 / 李真(执业证书编号:S0890513110002)

  研究助理 / 杨思奇

  市场回顾:今日A股市场高开低走,收盘上证综指下跌1.15%,收于2465.29点,深证成指下跌1.25%,收于7149.27点,创业板指下跌1.74%,收于1228.77点,两市成交额2262.63亿元。申万28个一级行业中仅国防军工(+0.95%)和通信(+1.83%)上涨,其余均下跌,医药生物(-2.89%)、休闲服务(-1.84%)和钢铁(-1.68%)领跌。

  分级B方面:今日收盘进取股基下跌1.26%,成交在千万以上的分级B中仅国防B(150206,+3.60%)、军工B(150182,+1.83%)上涨,其余均下跌,医药B(150131,-5.87%)、银行B(150228,-3.90%)、白酒B(150270,-2.56%)跌幅领先。

  ? ? ? ?权益ETF:

  

  

  

  ? ? ? 2018年全年境内权益ETF总份额增加759.94亿份(剔除2018年新成立基金),其中创业板50单只份额增加205.19亿份,易方达创业板单只份额增加122.96亿份。

  

  

  ? ? ? 分级A方面:

  ? ? ? 今日国债期货单边上行,收盘十年期主力合约T903上涨0.40%。

  ? ? ? 今日稳健股基上涨0.05%,总成交额3.27亿元,成交在千万以上的分级A无一下跌:创业板A(150152)和券商A(150200)涨跌持平,银华稳进(150018,+0.10%)、国防A(150205,+0.10%)、银行A(150227,+0.21%)和有色A(150196,+0.10%)上涨。

  

  ? ? ? ?固收类封基

  

  ? ? ? ?债券封基

  

  

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  ? ? ? ?权益封基

  

  ? ? ? ?场内定增基金

  

  ? ? ? ?债券ETF

  

   ? ?黄金ETF ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

  ? ? ? 今日国内黄金AU9999收盘上涨0.58%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.39%,预估溢价率0.071%。今日AG1906上涨1.01%,白银基金上涨0.38%,预估溢价率0.02%。

  

  ? ? ? ?货币ETF

  ? ? ? 今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.896%、华宝添益七日年化收益率2.931%、南方理财金H七日年化收益率为3.005%、建信添益七日年化收益率3.104%。今日尾盘场内资金价格飙升,GC001最高达到18%以上,受此影响场内货基折价扩大,理财金H盘中折价达到0.053%,收盘伴随场内资金价格回落货基折价收敛,收盘华宝添益折价0.023%,建信添益收盘折价0.027%,理财金H折价0.032%,买入赎回年化收益5.83%。场内货基持有者可以关注标的折价水平以及场内资金价格的变动,当货基折价带来的赎回年化收益高于场内资金利率时,考虑赎回货基并在资金到账(t+2)后参与逆回购实现收益增强,或者在低折价时(赎回年化收益无法覆盖场内资金利率水平)则可以直接卖出货基参与逆回购操作,从而在保证资金使用效率的同时更好的实现收益增强。

  ? ? ? ?跨境ETF

  ? ? ? ?QDII-ETP方面,上日德国30DAX指数上涨1.71%,纳斯达克100指数上涨0.71%,标普500指数上涨0.85%。今日盘中美元指数下跌0.19%,在岸人民币兑美元升值0.15%,欧元兑美元上涨0.15%。今日华安德国30ETF上涨0.22%,预估折价率0.04%;国泰纳斯达克100ETF下跌0.45%,预估折价率1.82%;博时标普500ETF下跌0.19%,预估折价率1.69%。

  

  ? ? ? ?商品ETP

  ? ? ? ?上日标普全球石油指数上涨0.42%,标普石油天然气上游股票指数上涨0.60%,今日华安石油涨跌持平,预估溢价率0.610%,华宝油气下跌2.19%,预估折价率4.284%。今日盘中NYMEX原油下跌1.04%,ICE布油上涨1.02%,INE原油下跌1.85%。

  

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